Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh peristiwa politik khususnya pemilihan umum presiden tahun 2024 terhadap abnormal return dan trading volume activity saham emiten sektor energi dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel 147 emiten sektor energi dan infrastruktur. Data yang digunakan adalah data harga saham penutup, indeks harga saham gabungan, dan volume perdagangan harian sebelum, selama dan sesudah beberapa peristiwa yang dipilih. Model penelitian yang digunakan adalah model event study untuk mengukur abnormal return dan uji perbedaan rata-rata untuk menganalisis pengaruh political events terhadap perubahan trading volume. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan average abnormal return yang signifikan pada periode debat pertama untuk seluruh perusahaan sampel. Dalam periode debat kedua dan setelah pengumuman hasil pemilu, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan average abnormal return pada emiten sektor infrastruktur. Tidak ada perbedaan average abnormal return pada saham seluruh sampel, baik pada periode debat ketiga, debat keempat, dan Hari H Pemilu. Political connection tidak berpengaruh terhadap abnormal return dan trading volume activity emiten sektor infrastruktur dan energi di Indonesia. Hal yang baru dari penelitian ini adalah penggunaan political connection untuk melihat reaksi pasar saham pada periode pemilihan presiden. Keterbatasan penelitian ini adalah pengambilan sampel terbatas pada emiten sektor energi dan infrastruktur. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor.